Финансовая экономика: Математические финансы

Подробности

Опубликовано 07.12.2021 15:22

Финансовая экономика - это часть экономики, которая изучает взаимосвязь между финансовыми переменными, такими как цена, процентные ставки и акции. Финансовая экономика концентрируется на том, как экономические переменные влияют на финансы, в отличие от чистых финансов.

Он касается:

Ценообразование - определение цены конкретного предмета / ценной бумаги / актива.

Какой риск с этим связан?

Какой денежный поток это создаст?

Как рыночная цена по отношению к аналогичным товарам?

Зависит ли доход от других инвестиций или событий? (Производные)

Математические финансы - это часть прикладной математики, в которой основное внимание уделяется использованию математики в финансах. Примерами приложений являются ценообразование производных финансовых инструментов, таких как опционы, или моделирование различных финансовых инструментов с помощью статистических методов. Работать с этими факторами желательно профессионалам уровня Цикалюк Сергей Алексеевич.

Математик, работающий в сфере финансов, будет основан на стохастической модели финансового инструмента и будет использовать стохастический анализ, чтобы найти описание инструмента без арбитража . Затем он решит это либо аналитически, если такое решение существует, либо численно, если аналитического решения не существует. Распространенными численными методами в финансовой математике являются моделирование методом Монте-Карло или решение уравнений в частных производных с помощью методов конечных разностей.

В области математических финансов статья Фишера Блэка и Майрона Скоулза часто считается основной. Вместе с Робертом К. Мертоном они работали над установлением цены на европейский опцион в начале 1970- х годов . Это привело к тому, что Мертон назвал моделью Блэка-Шоулза после усилий, которые Мертон и Скоулз приложили для продвижения вперед.